Математический анализ инвестиционных процессов в условиях неопределенности

Abstract

Предлагаются аксиоматический подход к исследованию фондового рынка и оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Для исследуемых трех параметров фондового рынка найдена содержательная интерпретация. При исследовании модели финансового инвестирования оптимальное решение определяется условиями на момент формирования модели. В реальной жизни эти условия носят изменчивый характер. Изменение параметров исходной модели требует оценки изменения оптимального решения. Рассмотрены методы анализа чувствительности, основанные на принципе минимакса и связанной с ним важной в смысле экономических приложений теории двойственности.